Советники с использованием нейронных сетей
Торговля на финансовом рынке является напряженным и эмоциональным для трейдера занятием. Нередко именно эмоциональная напряженность приводит к заключению заведомо убыточных сделок. Для того чтобы полностью исключить этот фактор, создаются автоматические торговые системы (советники), осуществляющие торговлю строго по сигналам выбранной стратегии. На просторах интернета можно встретить несметное количество советников, различающихся используемыми торговыми сигналами и агрессивностью торговли. Несмотря на различие, все советники имеют общую черту – рано или поздно они уничтожают депозит трейдера. Связано это с тем, что ценовые движения на рынке не являются чем-то постоянным, повышенная волатильность сменяется пониженной, а трендовые участки сменяются флэтовыми. При изменении рыночных условий индикаторы продолжают подавать сигналы, а советник исправно их исполняет, раз за разом принося убыток. Для того чтобы избежать этого, работу советника нужно постоянно контролировать, но при этом теряется сам смысл автоматической торговли.Относительно недавно появился абсолютно новый класс советников, работа которых основана на принципах нейронной сети. Искусственная нейронная сеть представляет собой программируемую конструкцию, имитирующую связи и взаимодействия биологических нейронов. Проще говоря, это самообучающаяся компьютерная программа.
Автоматические торговые системы на основе нейронных сетей избавлены от недостатков, присущих обычным советникам. Гибко изменяя и оптимизируя параметры, такие советники подстраиваются под текущие тенденции рынка, что практически полностью исключает получение катастрофических убытков.
Проектирование советников на основе нейронных сетей - дело достаточно сложное, доступное только опытным программистам. Встроенные в торговый терминал средства программирования неспособны выполнять столь сложные вычисления, поэтому написание советников на основе нейронных сетей возможно только на более совершенных языках программирования.
Общий принцип работы таких советников следующий: торговый терминал непрерывно передает необходимые данные внешнему блоку, где и производятся основные вычисления. Далее, после анализа полученных от терминала данных, внешний блок советника передает терминалу тот или иной приказ.
В отличие от обычных советников, нейронная сеть оценивает множество факторов одновременно – это и время торговых сессий, выход экономических новостей, сила и направление тренда, движение «союзных» валютных пар. Теоретически вышеописанный анализ может проводить и обычный советник, но при этом значительно снизится скорость вычислений и, соответственно, принятия решений. Но главное отличие нейронных сетей даже не в этом. При текущей рыночной ситуации советник проводит анализ на предыдущих подобных ситуациях, и на основании этого принимает то или иное решение. Если советник не видит аналогов текущего состояния рынка, он просто перестает торговать. Через определенные промежутки времени, либо при получении серии убытков советник перепрограммирует сам себя, обновляя базу данных, что немаловажно в изменчивом рынке. Работу советника на основе нейронной сети можно оценить с работой живого трейдера, но без присущих ему эмоциональных переживаний.
К сожалению, пока советники данного типа распространены не очень широко, а имеющиеся достаточно дорого стоят. Кроме того, покупая советник данного типа, трейдер опирается в основном на те данные, которые предоставляет ему продавец, так как программный код сети во внешнем блоке невозможно прочитать. Следовательно, принципы работы данной нейронной сети ему неизвестны. Этот фактор приводит к частому мошенничеству, когда под видом нейросетевого советника продается обычная посредственная программа.
Однако, несмотря на некоторые издержки, можно с уверенностью говорить, что советники на основе нейронных сетей – пока единственные автоматические торговые системы, обладающие стабильной прибыльностью с низким уровнем риска и огромным, пока не использованным потенциалом.
