Торговые системы - что это такое ?
Типы торговых систем.Существует три варианта систем, которые рекомендуются для торговли:
1. Следующие после тренда. Используя эти систему, а также с помощью одного или нескольких простых правил, можно оценивать динамику рынка: продвигается ли рынок вниз, вверх, сторону, тем же и определяется направление тренда. В плане правил могут быть анализированные фильтры и индикаторы тенденций.
2. Торговые системы которые основаны на прорыве уровней поддержки или сопротивлений. Подобные системы начинают подавать сигналы в сторону прорыва после того, как была произведена смена или после бокового тренда. Те все системы, которые основываются на прорыве и менее всего компьютеризированы, в силу трудного ручного определения всех уровней, подразумевают применение субъективного подхода, что в некоторой степени уже превращает данный вид систем в стратегическую просто решаемую задачу.
3. Коридор цен – это система, которая специально создавалась для получения прибыли на установленный период, когда рынок в это время перебывает в некотором диапазоне цен. Данный вид намного компьютеризирован, потому как здесь есть нужда в решении математических формул, а также нужно автоматизировать некоторые условия задач и сигналов.
Достаточно большое количество трейдеров учреждений, особенно можно выделить макет мейкеров, имеют при себе несколько торговых систем, которые отлично отражают практически каждое из этих всех направлений, для того, чтобы можно было получить максимальную прибыль от почти всех действий на рынке. Важно при этом иметь нужные типы систем для любого состояния рынка. Потому что некоторые при разных ситуациях могут производить ошибки, что в конечном результате приводит к потере капитала, причем достаточно большого.
Преимущества торговых систем перед остальными способами принятия решений на рынке ценных бумаг.
Чтобы избежать попадания на место свиней и овец, а если и оказавшись, быстро суметь от туда выбраться, нужно изначально четко разобраться во всех стратегиях работы на рынке, всех тех групп биржевиков, которые только были перечислены, начиная от профессиональных уровней и заканчивая рядовыми инвесторами.
Подход к торговле любого биржевика является или на 100 процентов механическим, или же на 100 процентов субъективным. Большая часть биржевиков, которые обладают отлично разработанной и спланированной торговой системой, не нуждаются в принятии торговых решений самостоятельно. Они обладают планом, который четко рассказывает что и как нужно делать и при каких обстоятельствах. Все в чем они нуждаются – это смотреть за рынком биржи, определять в каких действиях на данный момент нуждается план, и передавать их на выполнение брокеру. Достаточно часто подобные действия полностью компьютеризированы и автоматизированы. После того как биржевик ввел все рыночные данные, торговая система сама начинает говорить что делать.
Если же смотреть с другой стороны, то те кто не проводит торги по плану, не имеет каких-либо правил. Он начинает принимать все решения только субъективно, опираясь на все данные в текущий момент. При этом он даже не имеет каких-то нитей, которые бы что-то ему подсказывали, кроме как опираться на свое мнение и думать самостоятельно что хорошо, а что плохо. Хоть и такой человек старается учиться на своих прошлых ошибках, потому что даже корректные решения не всегда могут принести прибыль, а вот некорректные решения постоянно приносят только потери. Но при этом не нужно критично оценивать возможности таких биржевиков, так как в истории были люди, которые успешно взяли под себя анализ Фибоначчи, Ганна или даже астрологию и сделали много успешных сделок, объясняя что даже в таком хаосе на первый взгляд, существует некая своя четкость, определенность и последовательность. Но с другой стороны это все можно объяснить дисциплинированным контролем за рисками, а также отличной техникой руководства за денежными средствами, а не правильным применением теорий, или разнообразных методов и тому подобное.
Для тех трейдеров, которые торгуют не механически, также свойственно ошибаться по эмоциональной причине. Стоит обратить внимание на то, что эффект от жадности и страха просто великолепен. Природа человека построена таким образом, что он обязательно подчиняясь своим эмоциям начинает ошибаться на спекулятивном рынке: например, вместо того чтобы закрыть уже прибыльную заявку, которая больше всего не будет расти, он начинает еще больше её скупать, отдавая при этом приказы брокеру, а тренд в это время начинает слабеть. Самая главная черта профессионалов заключается в том, что они уже идеально научились руководить своем жадностью и страхами. Все это делается благодаря самодисциплине, которая заключается в том, что человек понимает, что все решения принимаются по определенной структуре. Кроме этого, эти профессионалы чаще всего решения принимают опираясь на торговые системы, а точнее на сигналы, которые поступают к ним от торговых систем – стоит заметить, что на сегодняшний день это единственный способ сделать эмоциональные напряжения минимальными, которые неизбежно начинают разрушать практически каждого трейдера.
Практически все более-менее успешные трейдеры, не беря во внимание крупные инвестиционные компании, используют в основном только механический подход, причем большая часть из них сами этого не понимают. Напротив, достаточно много любителей более приклоняются к применению субъективного подхода, смотря при этом за небольшими изменениями цены как за неким гуру. Большая часть профессиональных финансовых менеджеров имеет систему, которая на все сто процентов является механической. А те, кто не использует механической системы, часто может только немного позволить себе собственного мнения, которое может выходить за рамки самой выбранной ими системы.
Если подход сделан полностью механически, то биржевик будет иметь определенную группу рынков, с которыми будет проводиться работа. Он также будет иметь математически формулы, которые основываясь на прошлых ценах, будут рассказывать, когда лучше всего покупать и когда лучше всего продавать. Также есть правила выхода и входа, для всех проигрышных позиций. Также будут созданы правила, по которым можно будет смотреть, когда начинать торговать и когда заканчивать, причем для каждой системы. Главная задача, которая будет стоять перед биржевиком, будет заключаться в первоначальном оптимальном подборе на каждом рынке своей собственной механической системы, а после её оптимизация под свои данные и так, что не делать подгон именно под исторические данные, а достичь при этом статического преимущества:
(% выигрышей)*(средняя выигранная сделка) – (затраты на проскальзывание и брокера) > (% проигрышей)*(средняя проигранная сделка).
При этом, такого статического преимущества никак не могут достичь трейдеры, которые торгуют субъективно на основе своих пониманий о рынке. Скорее всего их доход будет зависеть от обычных факторов, потому что именно данные факторы, не вспоминая уже про гуру и слухов, буду сильно влиять на понимание того, что будут видеть на экране компьютера субъективные трейдеры.
На счет технического анализа, то там есть в достаточно большом количестве механические торговые системы, которые автоматически принимают решения на счет продажи и покупки ценных бумаг. Достаточно большая часть из них очень сложные, они имеют свою собственную методологию, понимание рынка и обладают несколькими индикаторами, а вот другие же имеют основу только на одном индикаторе: будь то параболические, средние или скользящие торговые системы, и при этом тоже показывают отличные результаты. Большая часть аналитиков, которые обделены опытом, пытаются применять, чем больше индикаторов в торговой системе, но при этом, они хотят на выходе получить только один правильный результат. В основном такие аналитики применяют одновременно несколько индикаторов тенденций, чтоб получить сигналы о старте тренда или множество разнообразных индикаторов, которые показывают зону перепроданности и перекупленности. Но подобные поиски заветной системы, которая бы обладала большим количество индикаторов, по мнению большей части авторов, изначально обречена на неудачу и на это есть две простые причины.
Первая причина заключается в том, что есть противоречивые сигналы: например, когда используется одновременно дирекционная и параболическая торговые системы, причем на рынках, где тренды не сильны, то часто могут появляться сигналы разной силы, а при рассмотрении осцилляторов, то в данном варианте они еще больше противоречивы друг другу. Еще одна причина ненадежности заключается в запаздывании сигналов. Даже когда система составляется при нескольких трендовых индикаторов, ей для создания построения нужно получать сигналы от как минимум нескольких индикаторов. Из-за того, что большая часть таких индикаторов опаздывают или же приходят одновременно, сигналы от трендовых индикаторов будут создаваться только после того, как появятся новые тенденции, а уже новый сигнал будет поступать после прохода периода зрелости. В данное время профессионалы начнут постепенно закрывать все свои не нужные сделки, а вот такие трейдеры будут им только помогать, вступая при этом с ними в сделку. У подобных биржевиков сделка тоже будет начинать закрываться, когда тренд поменялся и начал набирать силу. Таким образом, из этого всего можно сделать вывод, что применение подобных торговых систем или не эффективно, или же очень рискованно.
Рассматривая выше изложенные соображения, лучше всего применять те торговые системы, которые обладают небольшим количеством индикаторов и искать тенденции на раннем этапе, вместо того, чтобы ловить её за хвост потом.
Требования, предъявляемые к системе в процессе проектирования.
Важный момент, без которого проектирование торговой системы не может быть полной, является капитальные и психологические ресурсы трейдера. Давайте рассмотрим, что за этими ресурсами стоит – как уже говорилось раньше, способность контролировать свои эмоции и самообладание играет очень большую роль в убыточных позициях и получении прибыли, даже для частоты заключения сделок. Стоит также заметить, что торговые системы после их запуска являются не самостоятельными, их можно прервать в любое время, когда только пожелает трейдер, которые уже замучался видеть одни только убытки и больше количество открытых позиций. Поэтому нужно чтобы система отлично подходила по типу характера владельца и его нуждам.
Стоит понимать, что это очень важно, потому что в другом случае трейдер будет или очень счастлив, что видит прибыль больше, чем он рассчитывал, или в полной депрессии, от того, что видит убытки больше, чем он может себе позволить. Подобные эмоциональные состояния очень плохо влияют на психологическое равновесие трейдера, что в конечном результате заставляет его уйти рано из рынка.
Дальше по виду ограничений, на которые нужно обратить внимание – это капитальные ресурсы трейдера, точнее то количество денег, которые трейдер может выложить на рынок и заниматься их инвестированием. На счет западных трейдеров, то большая часть из них начинают торговать с 25 000 долларов, потому что это именно тот минимум, с которого можно что-то нормальное заработать, потому что идут уплаты на проскальзывание и комиссии. Если же количество денег ниже за указанную выше сумму, то можно зарабатывать только на пробоях, рассматривая при этом узкие защитные приостановки.
