Создаём торговые системы
Все системы имеют правила, которые должны обязательно выполняться каждым. Но через некоторое время, после длительного применения, проявляются статические свойства этой системы, когда подобные свойства перестают устраивать нас. В этот момент сразу появляется вопрос: как создать систему, которая будет иметь устраивающие нас статические свойства? Ответ достаточно простой – мы обязательно должны сначала искать какие-то связи между будущим и прошлым, а после их обнаружения уже на их основе создавать системные правила. Если не будет таких правил, то и выигрышной торговой системы тоже быть не может. Еще строже, когда случайным процессом будет - зависимость цены от времени. Другими словами, когда будущая цена никак не будет зависеть от прошлой, таким образом, никаких стратегий построить не возможно будет.Чтобы найти связи между прошлыми и будущими ценами, есть несколько подходов. Самый стандартный из них называется « купил и держи ». Идея данной стратегии достаточно простая – есть в будущем такой момент, когда цена обязательно будет выше, чем на данный момент. На счет второго подхода, то это фундаментальный анализ. Здесь уже беря во внимание несколько правил, проводится оценка ценных бумаг, когда их стоимость упала, то нужно быстро покупать, если цена поднялась после этого, то нужно продавать, что в принципе логически выглядит правильно. На счет третьего подхода, то это уже технический анализ, где проводится изучение зависимости цены от времени, после чего начинают выдвигаться гипотезы на счет связей между будущим и прошлым. Существуют и другие подходы, чтобы искать ценовые закономерности и создавать торговые системы , например это может быть связь между фазой луны и ценой, солнечной активностью и тому подобное.
Дальше будем рассматривать каждый такой подход из трех основных подробней. А на данный момент поговорим о тестировании торговой идеи. Давайте для начала возьмем для примера самую простую идею – дальше цены должны быть выше, чем на данный момент. Как производится проверка? Конечно, можно это все принять на веру, как это делают все, но в таком случае это уже не будет системной торговлей. Другими словами мы должны следовать правилам без сомнений, но также должны проверять эти правила на их эффективность именно для нас, если они нас устраивают, то идем дальше. Таким образом, может получиться ситуация, когда системная торговля начинает приносить только убытки, но это исправить и поменять мы не можем, потому что уже выбрали и должны следовать правилам этой системы, это если торговая система не устраивает нас и даже не приносит доходов. Если же чисто в системном подходе, то мы может сами выбирать правила и идею, а после тестирования или доработать, или отказаться от них.
Самым правильным тестированием будет проверка торговой идеи на прошлых данных. Но нужно для этого четко спланировать системные правила. Если, например, рассматривать идею купил и держи, то для нее могут быть такие правила: купил сейчас, продал потом по цене в два раза больше, после этого снова покупаешь по цене, которая упала на процентов 30, и ждешь пока снова цена поднимется, чтобы продать по дороже. Например, можно каждый месяц покупать на 10000 рублей, и ждать когда накопится один миллион. Поэтому, если мы даже будем использовать примитивную идею (не обязательно прибыльную), то должны изначально рассмотреть все детали. Потому в противном случае, Вы даже не будите знать что делать в определенный момент, когда начнутся трудности. А в таком варианте, Вы скорее всего просто потеряете все свои деньги или часть их.
Поэтому проектируя и создавая торговые системы нужно:
- Разработать торговую идею, но это не должна быть простая одиночная мысль, типа, завтра поднимется цена на золото и я должен обязательно сегодня купить и все. А что дальше будет, когда продавать и поднимется ли точно неизвестно;
- нужно под свою идею придумать четкие правила, которые потом нужно будет придерживаться;
- Сделать проверку этих правил на прошлом, чтобы получить статически значимые параметры;
- Если же полученная торговая система не устраивает нас, то начинаем повторять все пункты заново, пока полученная система не устроит нас.
