Корреляция валют и ее использование в торговле на Forex
Все валютные пары зависят друг от друга. Поэтому понимание взаимосвязи и взаимозависимости валют является очень важным.К примеру, движение валютной пары «X» происходит в том же направлении, что и валютной пары «Y». Мы начинаем внимательно следить за тем, как развивается пара «X» и предполагаем, что цена на эту пару возрастет, а после этого мы ее купим. Пара «Y» не была объектом нашего внимания. И тут, учитывая результаты фундаментального и технического анализа, мы понимаем, что цена на данную валютную пару будет понижаться. Мы начинаем играть на понижение. Итогом будет получение прибыли по одной паре и убытков по второй, поскольку они двигались в одинаковом направлении. Мы сможем достигнуть аналогичной ситуации, если в одно и то же время сыграем на повышение или на понижение по двум валютным парам, которые двигаются в противоположных направлениях. Как только нам будут известны все такие корреляции и их изменения с течением времени, то сможем использовать их для контроля рисков.
Колебание коэффициента корреляции происходит от -1 до +1. Корреляция +1 указывает на то, движение двух валютных пар будет происходить в одном направлении на протяжении всего времени. Корреляция -1 свидетельствует о том, что направление двух валютных пар будет разное 100% времени. Если показатель корреляции ноль, то это значит, что для валютных пар характерна непредсказуемая взаимосвязь со случайным характером.
Хочется сказать несколько слов о позитивной корреляции. Наличие положительного числа меньшего +1 означает, что движение валютных пар, в целом, осуществляется в одном направлении, но это происходит не всегда. Значение, приближенное к +1 свидетельствует о том, что на протяжении большей части времени пары валют движутся в одном и том же направлении.
Дальше поговорим о негативной корреляции. Наличие отрицательного числа большего, чем -1 свидетельствует о том, что в основном движение валютных пар осуществляется в противоположных направлениях, но не всегда. В том случае, когда значение приближено к -1, то это говорит о том, что на протяжении почти всего времени движение валютных пар осуществляется в разных направлениях.
Как же пользоваться корреляцией валютных пар, занимаясь торговлей на валютном рынке Forex? В случае с корреляцией: она является динамичной и все время меняется. Для того чтобы убедиться в этом, вы можете сравнить корреляцию, которая происходила в последние дни с корреляцией за более длительное время, к примеру, за год. Если между краткосрочным и долгосрочным значением заметна большая разница, то возможно, это и является вашим шансом на размещение сделки. Но тут возникает вопрос, – каким путем? Предположим, что корреляция валютных пар «X» и «Y» за прошлый год составляла 0.98. Это свидетельствует о том, что движение их осуществлялось в одном направлении на протяжении почти всего времени. Когда происходил рост цены на валютную пару «X», валютная пара «Y» возрастала в цене с такой же скоростью. Внезапно вы можете заметить, что корреляция валютных пар за последнее время (неделю или даже месяц) составила 0.10. Это означает, что пары движутся в одном и том же направлении, но с совершенно разными скоростями. Для того чтобы это было более понятно можно привести такой пример: два автомобиля движутся в одинаковом направлении, скорость одного составляет 100 миль в час, а другого – 10 миль в час. Но есть вероятность того, что в итоге их скорости будут равными. Какое же решение нужно принять в такой ситуации? Необходимо выяснить, какой автомобиль является более медленным, и сыграть на этом.
А теперь попробуем применить это в трейдинге. Предположим, что движение двух валютных пар происходит в одинаковом направлении при корреляции выше 0.60. Но вдруг, мы заметили, что на протяжении последних нескольких дней показатель корреляции был равен 0.20. Из этого становится понятным, под влиянием какой валютной пары это произошло (медленный рост) и можем осуществить ее покупку.
Надеюсь, эта статья была полезной для вас, и вы сможете в дальнейшем успешно применять корреляцию в торговле на рынке Forex. Это очень хороший способ увеличить вероятность получения прибыли на финансовом рынке. При помощи корреляции вы можете предвидеть некоторые изменения в валютных курсах, благодаря чему предотвратите свой проигрыш и получите больше шансов на победу.
