Стратегия Фоззи
График - дневной, устанавливаем индикатор RSI (период 8, close). Затем устанавливаем EMA с периодом 8 на индикатор RSI. Для этого нужно в навигаторе выбрать индикатор «Moving Average» и переместить его в окно RSI, в выпадающем списке «Применить к» необходимо выбрать «First Indicator's Data». Аналогично устанавливаем индикатор ATR с периодом 20 в окно RSI. Внимание: в графе «Цвет» необходимо выбрать «none», т.к. нам нужен только объем. На основной график устанавливаем EMA с периодом 28. В итоге ваш график должен выглядеть так:
График 1.
Открытие сделки - правила очень просты. Ждем, пока линия RSI не пересечет свою MA.
Покупка - линия RSI пересекает MA снизу вверх. Продажа - линия RSI пересекает MA сверху вниз.
Берем сигнал только после закрытия дневной свечки. Не следует открывать сделку в тот же день, когда появился сигнал, т.к. он может исчезнуть. Открываем сделку сразу после того, как появилась следующая свечка.
Расстановка стопов очень важна для защиты капитала. Есть несколько способов поставить стоп:
Я успешно использую для этого индикатор ATR, который мы установили ранее. ATR показывает в числах волатильность валюты (см. график 2). Маленькое число ATR (30-50 пунктов) показывает, что дневной объем был маленький, валюта очень мало движется. Большой ATR (100-200 пунктов) показывает, что либо есть сильный тренд, либо большое флэтовое колебание. Ясно, что для большого ATR нужен и большой стоп. В основном я использую стоп 70% ATR. Посмотрите на график, как это делается.
График 2.
Другой способ определить стоп лосс - это простой анализ рынка. Какие уровни стали поддержкой, сопротивлением? Мы можем просто использовать вчерашний high/low в качестве стопа, исходя из того, что если вчера цена не пробила этот уровень, то не сможет пробить его и сегодня. Не забудьте добавить 5-10 пунктов, если вдруг цена дойдет до вчерашнего high/low. Главную роль в постановке стопов играет здравый смысл. Несмотря ни на что, я никогда не ставлю стоп больше 100% ATR. Это мое личное правило, вы должны сами определить, какой стоп для вас приемлем.
Выход из сделки - это так же сложно, как и предсказывать будущее. Именно в этот момент вас будут донимать жадность, страх и сожаление, поэтому выход должен тоже быть частью вашего плана. Есть несколько вариантов выхода.
Трейдеры, особенно те, которые торгуют на дневных графиках, подразделяются на две основные группы - те, кто любит закрывать сделки, быстро получив маленькую прибыль и те, кто оставляет позицию, пытаясь поймать тренд. Вы должны сами определить, к какой категории трейдеров относитесь вы.
Рассмотрим второй вариант - оставаться в рынке в надежде на развитие тренда. В этом случае мы не устанавливаем TP. Наша цель - передвигать SL изо дня в день, фиксируя прибыль по мере передвижения и пусть рынок решает, когда пора выходить из сделки. Мы устанавливаем SL на уровне 70% ATR и не устанавливаем TP. На следующий день, если рынок пойдет в нашу сторону, мы передвинем SL в зависимости от движения рынка, либо зафиксируем какую-то прибыль, либо уменьшим размер SL. В итоге мы получим идеальную ситуацию, когда мы в сделке, у нас уже есть прибыль и мы можем следовать за трендом без риска. Это известно как «свободное плавание». Посмотрите на график 3.
График 3.
На графике видно, что индикатор дал сигнал на покупку. Мы устанавливаем SL на уровне 70% ATR. Для того, чтобы не считать вручную, был разработан спец. индикатор (скачать индикатор). Этот индикатор показывает линии канала, на которые устанавливается стоп лосс при покупке на нижней границе и при продаже на верхней. На следующий день мы передвигаем индикатор на позицию «b». Как видите, мы зафиксировали небольшую прибыль. На следующий день мы двигаем SL на позицию «c». Сделка закрывается на позиции «d».
Помните, есть и другой способ, вы можете выйти из сделки в тот же день, получив прибыль как можно быстрее. Решать вам, но если вы решили выйти, а рынок продолжает двигаться в том же направлении, то не стоит сокрушаться на тему «если бы». Пусть выход будет частью вашего плана, вашей стратегии.
Не забывайте про уровни поддержки и сопротивления, планируя выход. Они дают нам логические уровни, когда выходить из сделки. Если цена отскочила от каких-либо уровней ранее, то помните об этом, когда ставите TP.
28 EMA - моя любимая MA, когда речь идет о дневных графиках. Она часто показывает уровни сопротивления или поддержки, я также использую ее как индикатор тренда. У вас могут быть свои предпочтения - попробуйте поэкспериментировать.
Я также использую уровни Фибоначчи. Когда мы торгуем против тренда, то они дают хорошую цель для TP. С этой стратегией я больше всего предпочитаю уровень Фибоначчи 50.0.
Есть и середина в вопросе о том, ставить TP или нет. Например, я хочу открыть сделку одним лотом, но вместо того, чтобы решать, ставить TP или нет, разделите свой лот на две части (0.5 и 0.5) и по одному установите TP, а другой пустите в «свободное плавание». SL будет одинаковый по этим двум сделкам.
Вот и все описание стратегии. Я и еще другие люди успешно торгуем по ней, но это не значит, что все, кто будет по ней торговать, будут делать это успешно. Я рекомендую поторговать на ней месяц или два на демо-счете, чтобы «почувствовать» систему (на демо-счете пробуйте столько валют, сколько сможете). Если вас все устроит, посмотрите на свои успешные сделки и торгуйте так на реальном счету.
Выбор сделок
Совсем не обязательно торговать каждый день. На самом деле, вне сделки - это тоже позиция, такая же, как и позиция на покупку или продажу. Я хочу передать вам свои наблюдения, которые придают мне уверенность при открытии сделки. Но, я не всегда прав. Никто не может быть всегда прав.Если цена в течении нескольких месяцев оставалась над или под 28 EMA, то мы видим тренд. По опыту знаю, что лучше идти вместе с трендом. Это значит игнорировать сигналы, которые идут против тренда, и ждать сигналы по тренду. Если все таки беру сделку против тренда, то не рассчитываю получить большую прибыль.
Модели свечей тоже играют важную роль, определяя точки разворота цены. Если я вижу эти модели (молот, падающая звезда) и они подтверждаются сигналом, то я обязательно открываю сделку.
Вы должны научиться объединять различные аспекты тех-анализа в одной сделке.
Если бы все графики постоянно показывали тренд, то пипы постоянно пополняли бы наш счет. К сожалению, мы торгуем в реальном мире, и цена двигается рывками вверх и вниз, давая большое кол-во фальшивых сигналов. Убытки - это часть успешной работы трейдера, но нужно постоянно снижать их количество за счет анализа собственных сделок. Когда сигнал идет за сигналом, особенно когда 8 EMA лежит плоско, это время лучше переждать или открываться с фиксированным TP.
Не следует брать сигналы, которые появились в следствие выхода сильной новости. Обычно, после неожиданной новости цена падает как камень и дает массу сигналов. Следите за календарем, что вызвало сильное колебание цены. Лично я не беру такие сигналы, единственное исключение - это процентные ставки, так как они влияют на рынок в течение нескольких дней и могут начать тренд.
Если сигнальная свеча слишком большая, но я решаю брать сигнал, то я не открываю сделку при открытии следующей свечи. Я жду, пока цена не откатит до 23.6 или 38.2 уровней Фибоначчи, которые устанавливаю по high и low предыдущего дня. Это позволяет мне получить лучшую цену и уменьшит SL. Иногда можно пропустить сделку, если цена не откатит, но наша цель уменьшить количество стопов.
Заключительные мысли
Управление рисками - еще один секрет успешной торговли. Не забывайте про правила ММ, и тогда вы сможете торговать и после серии неудач. Лично я никогда не рискую более 3% капитала по этой системе.Еще один совет по поводу рабочих пар. Как я говорил ранее, на демо-счете торгуйте по всем парам, но на реальном счете помните о групповом движении пар. Например, EURUSD и USDCHR почти зеркально отображают движения друг друга, поэтому, если одна пара показывает сигнал покупка, то другая наверняка показывает продажу. Если взять оба сигнала, то результат будет одинаковый. Лучше смотреть на пары, которые независимы друг от друга (EURUSD и USDCAD или GBPJPY).
Протестируйте стратегию Фоззи на истории. Представьте себе ситуацию - вы успешно работаете по этой системе и вдруг 5 «лосей» подряд. Как вы себя поведете? Это может случиться с любой с любой стратегией. Нужно передохнуть, почитать свой торговый журнал, разобраться. Потери случаются и, чтобы быть уверенным в своей системе, необходимо протестировать ее на истории.
Скачать индикаторы для торговой системы.
