Ловим краткосрочные тренды
Тренды на рынке – более редкое явление, чем торговые диапазоны. Но это совсем не значит, что их надо игнорировать. В данной статье мы рассмотрим торговую тактику, основанную на использовании двух временных графиков, двух индикаторов и системы управления капиталом для защиты прибыли.Многие торговые технические стратегии основаны на допущении, что рынки большую часть времени находятся в определенных диапазонах. Это допущение имеет под собой весьма солидные основания. 70% времени цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления или, можно сказать, что мы наблюдаем случайную флуктуацию. Оставшееся время движение цены характеризуется ценовыми движениями или трендами в результате которых пробиваются уровни поддержки и сопротивления.
Хотя эти базовые предположения работают против трейдеров, которые пытаются использовать тренды, потенциальная прибыль стоит этого риска. Возможно увеличить вашу шансы капитализироваться на трендах, путем размещения особых трендовых сигналов, идентифицирующих точки входа на рынок после формирования тренда и использования техник управления капиталом для ограничения потенциальных убытков.
В этой статье мы объясним, как торговая система, основанная на этих принципах, работает на рынках, и особенно хорошо она работает на рынке форекс или валютном рынке, в частности с «главными» валютами: американским долларом, евро, японской иеной, британским фунтом, швейцарским франком, канадским долларом и австралийским долларом.
Более 85% сделок рынка форекс, объем которого составляет 1 триллион долларов в день, заключается с указанными нами основными валютами.
Инструменты и правила
В стратегии используются 2 графика с разными временными периодами (10-минутным и часовым), а также два технических индикатора: средняя скользящая с периодом 200 и медленных стохастик с периодом 14.Шаг 1. Идентифицируем тренд.
Сравниваем средние скользящие на 10-минутном и часовом графике. Наличием тренда считается ситуация, когда цена на обоих графиках находился над или под средней скользящей.
Шаг 2. Определяем вход.
Когда вы идентифицировали тренд, анализируем 10-минутный график на предмет соответствия его двум условиям (они должны соблюдаться в одно и тоже время):
1) цена должна быть не более, чем на 20 пунктов выше (для покупки) или не более, чем на 20 пунктов ниже (для продажи) средней скользящей.
2) линия быстрого стохастика должна пересечь линию медленного стохастика под уровнем 20 (для покупки) или пересечь вниз линию медленного стохастика над уровнем 80 (для продажи).
Эти условия указывают на следующее: 1) В настоящий момент валюта находится в краткосрочном восходящем или нисходящем тренде; 2) валюта замедлила движение или откатилась немного назад (отражается более высоким минимумом на стохастике и тем фактом, что цена в границах 20 пунктов от МА), и намеревается развернуться в сторону тренда (поскольку быстрый стохастик пересек вверх или вниз медленный стохастик).
Шаг 3. Хватаем тренд.
После входа устанавливаем стоп-лосс. При длинной позиции размещаем стоп-лосс ордер на 10 пунктов ниже 200 МА на 10-минутном графике. В случае открытия короткой позиции размещаем стоп-лосс на 10 пунктов выше МА на 10-минутном графике. Если цена идет в вашу сторону поднимаем или опускаем (в зависимости от того, длинную или короткую позицию вы удерживаете) стоп для защиты прибыли. Для простоты в следующих примерах мы использовали трейлинг стоп с ходом 25 пунктов от каждой новой вершины или дна. Графике в следующем разделе позволят вам понять как работает эта стратегия. Мы приведем примеры для двух валютных пар.
Торговые примеры
Первый пример мы рассмотрим на графике валютной пары евро/доллар. Сделка произошла в четвертую неделю июля 2002 года. Во-первых, сравниваем часовой и 10-минутный графики EUR/USD. Ждем момента, когда цена будет выше 200 МА на обоих графиках.На часовом графике (рисунок 1) цена почти все время выше 200МА, что указывает на постоянный восходящий тренд. На 10-минутном графике (рисунок 2) цена пересекает вверх 200МА в последней трети графика. Следующий шаг заключается в определении точки входа, когда рынок будет находиться в границах 20 пунктов от МА на 10-минутном графике, а также произойдет пересечение линий стохастика.
Рисунок 1. Часовой график. Цена постоянно выше 200МА, что указывает на превалирующий восходящий тренд.
Рисунок 2. 10-минутный график. Цена также над 200МА в последней трети графика. О входе сигнализирует пересечение стохастиков под уровнем 20 около 20:00.
После 13:00 рынок почти все время находится в границах 20 пунктов от МА, а пересечение стохастиков происходит в 20:10. Именно пересечение быстрым стохастиком вверх медленного стохастика в ситуации, когда индикатор находится ниже уровня 20, служит сигналом для открытия позиции. Мы открываем длинную позицию по цене .9883 со стоп-лоссом около .9858 (10 пунктов ниже средней скользящей с периодом 200, которая находится на .9868). Стоп затем перетаскивается вверх, после формирования ценой новых пиков. Пара формирует вершину около .9992, таким образом, стоп перемещается к .9967, где позиция и закрывается с прибылью 84 пункта (840 долларов).
На рисунках 3 и 4 приведен пример по паре доллар/иена. Часовой график (рисунок 3) показывает, что пара торговалась под 200-часовой МА после 21 июня. На 10-минутном графике (рисунок 4) цена пересекла вниз МА после 10:00 27 июня, что дало первый сигнал на возможность открытия короткой позиции. Также цена торговалась в границах 20 пунктов от МА.
Рисунок 3. Часовой график. Цена постоянно находится под 200МА.
Рисунок 4. 10-минутный график. Пересечение стохастиков около 17:00, когда цена находилась под МА, но в диапазоне 20 пунктов от нее, дало сигнал на открытие короткой позиции.
Короткая позиция была открыта около 17:00 по цене 119.57, после того как быстрый стохастик пересек вниз медленный стохастик, когда индикатор находился выше линии 80. Сделка была защищена стоп-лоссом, размещенным около 119.86. В данном случае, стоп оставался нетронутым в течение всего следующего дня, когда пара начала снижаться. После перенесения стоп-лосса прибыль была зафиксирована по цене 118.58 (25 пунктов от минимума на 118.33), с прибылью 99 пунктов.
Этот краткосрочный торговый метод хорошо работает на рынке форекс, однако его можно применять и на других рынках. Каждый шаг системы помогает идентифицировать зоны, где можно заключать эффективные сделки. Если один из критериев на том или ином этапе не соблюдается, то не стоит заключить сделку. Эта модель дает вам свободу эксперимента с разными временными интервалами на графиках. Когда вы экипированы системой, которая поможет вам поймать тренд, у вас есть возможность опередить других игроков.
